Лондонський Вибух

Протягом своєї історії Великобританія завжди грала роль локомотива для світового фінансового сектора. Тому особисто у мене не викликає подиву той факт, що з лібералізацією валютного ринку в «туманному Альбіоні» з'явилася стратегія «Лондонський Вибух», правила якої пізніше були оптимізовані практично для всіх активів.

Перш за все, розберемося, при чому тут вибух і чому він «лондонський». Даний термін характеризує стрімке зростання волатильності на британському фунті і євро, який спостерігається відразу після відкриття головної торгової площадки Західної Європи - Лондонської Біржі.

Таким чином, для торгівлі по системі «Лондонський Вибух» насамперед потрібно правильно розрахувати час початку відповідної сесії. Якщо орієнтуватися на московський час, то ринкова активність буквально вибухає о 10:00.

До речі кажучи, в цей же самий час починає змінюватися значення біржового індексу FTSE100, тому його також можна використовувати для правильного налаштування кордонів лондонській торговельній сесії (що особливо актуально при перекладі годин на літній графік).

Як вже можна було здогадатися, торгувати ми будемо на пробій нічного діапазону, тому перед ранковим імпульсом потрібно розмітити межі сформованого флета.

Верхня лінія коридору будується через максимальну ціну, яку ринковим гравцям вдалося досягти в ході нічних торгів, а нижня планка відповідає локальному мінімуму боковика.

Слід зазначити, що в процесі розмітки флетового діапазону таймфрейм не відіграє суттєвої ролі, так як екстремальні ціни однакові на будь-якому масштабі, але класична стратегія «Лондонський Вибух» призначена саме для 15-хвилинного ТФ.

Дана умова обумовлено двома причинами:

• по-перше, ручний варіант стратегії передбачає укладання угод після закріпленні 15-хвилинної свічки вище / нижче пробитою кордону;
• по-друге, в рамках розглянутої методики для фільтра хибних сигналів використовується EMA (360), період якої підібраний саме для графіка M15.

Отже, якщо використовується ручний варіант «Лондонського Вибуху», правила укладання угод будуть наступними:

• Торгуємо GBPUSD і EURUSD (можна використовувати як обидві пари, так і будь-яку з них на вибір);
• Якщо змінна середня спрямована вгору - працюємо тільки в long, якщо ж EMA знижується - продаємо пару;
• Після того, як чергова свічка (M15) закривається вище / нижче High / Low діапазону - «по ринку» відкривається відповідний ордер buy / sell;
• Тейк-профіт задається або в розмірі 30 пунктів, або шляхом ділення 5-денного ATR на 3;
• Стоп-лосс встановлюється на 5 пунктів нижче / вище протилежного флетовой кордону.

Тільки що ми розглянули правила ручної стратегії «Лондонський Вибух». Практика показує, що фільтр по закриттю свічки досить непогано відсіває помилкові сигнали, тому я рекомендую дотримуватися саме цього підходу.

Проте, так як деякі трейдери фізично не можуть постійно стежити за ринком (зайняті на іншій роботі або особистими справами), існує й альтернативний варіант управління позиціями за допомогою відкладених ордерів.

У цьому випадку основні правила системи залишаються без змін, а корективи вносяться лише до другого етапу - в напівавтоматичному режимі угоди полягають не «по ринку», а шляхом установки ордерів buy-stop і sell-stop на 5 пунктів вище / нижче визначеного коридору.

Зрозуміло, все попередні накази необхідно віддати до того моменту, як годинник проб'є 10:00 (МСК).

У порівнянні з ручною стратегією «Лондонський Вибух», подібний підхід вважається вразливим, так як в процесі формування першої 15-хвилинної свічки ціна часто чіпляє «отложкі» тінню, після чого починає зі свистом летіти в протилежному напрямку, що в підсумку призводить до спрацьовування стоп -лосса.

Незважаючи на те, що розглянутий вище підхід як і раніше працює, сьогодні він вже не приносить того прибутку, яку можна було фіксувати ще 2-3 роки тому. Справа в тому, що валютний ринок стрімко змінюється, на ньому частіше з'являються неправдиві імпульси, а великі гравці роблять все можливе, щоб старі і очевидні торгові прийоми давали збої (інакше може виникнути необгрунтована «перекіс» у балансі сил).

З огляду на дану обставину, можна спробувати оптимізувати «Лондонський Вибух» для ренко-графіка , На якому угоди укладаються після закріплення чергового цегли за межами ранкового флета.

Залишається лише оптимізувати величину ренко-бару, а з цим завданням, вважаю, впорається кожен новачок, так як тут немає нічого складного.

І останнє, на що хотілося б звернути увагу, так це на згаданий ATR (5). Даний індикатор встановлюється на денний графік і вимірює середню волатильність за останні п'ять діб.

Тейк-профіти, розраховані за допомогою середнього істинного діапазону, є більш точними в порівнянні з фіксованими цілями, так як вони спочатку прив'язані до ринкової волатильності. Почасти, саме з цієї причини ATR знайшов застосування в рамках стратегії «Лондонський Вибух».

Підводячи короткий підсумок сьогоднішньої теми, можна помітити, що розглянута система легко автоматизується за допомогою радника, зокрема, аналогічна ідея була закладена в розглянутий раніше алгоритм « прорив діапазону ». Таким чином, я не виключаю того, що в наш «століття роботів» торгувати лондонські імпульси вручну просто недоцільно, а якщо у Вас виникне необхідність вивчити інші торгові стратегії, прочитати про них можна в цьому розділі .