Торгівля нафтовими ф'ючерсами. Ф'ючерси на нафту на Московській біржі

1. Організація торгівлі нафтовими ф'ючерсами на Московській біржі
2. Торгівля нафтовими ф'ючерсами в торговому терміналі QUIK
3. висновок
4. Матеріали по темі:

Організація торгівлі нафтовими ф'ючерсами на Московській біржі

Торгівля нафтовими ф'ючерсами в торговому терміналі QUIK

Матеріали по темі

Новини про вартість нафти ми регулярно чуємо зі ЗМІ. Ціна на нафту показує високу волатильність, різко знижуючись або також різко зростаючи. Подібне цінова поведінка змушує інвесторів серйозно придивитися до даного активу, як до способу заробити капітал на стрімкому зміні ціни. З реалізацією цієї ідеї допоможе торгівля на Московської біржі . У даній статті ми розповімо, як торгувати ф'ючерсами на нафту і отримувати від цього прибуток.

Організація торгівлі нафтовими ф'ючерсами на Московській біржі

На Московській біржі торгівля нафтою відбувається на терміновому ринку в формі ф'ючерсних і опціонних контрактів, які представлені на нафту сорту Brent. Для інвесторів більший інтерес представляє торгівля нафтовими ф'ючерсами.

Ф'ючерсний контракт - це біржовий стандартизований договір, відповідно до якого і покупець, і продавець вносять гарантійне забезпечення (ГО, зазвичай приблизно 10% від повної вартості активу за договором) і отримують рівні права і зобов'язання на здійснення угоди в майбутньому за ціною, зафіксованої в момент укладення контракту і на умовах, визначених в специфікації контракту.
Специфікація ф'ючерсного контракту - це документ, в якому прописані всі параметри відповідного ф'ючерсу.

Такий ф'ючерс є розрахунковим. Це означає, що фізичної поставки нафти по ньому не відбувається, а відбувається перерахування фінансової різниці між цінами відкриття і закриття угоди / виконання контракту з даного ф'ючерсу. Причому перерахування здійснюється щодня о 19:00, тобто якщо контракт подорожчав за період з 19:00 попереднього дня до 19:00 поточного (саме цей часовий інтервал приймається за торговий день на терміновому ринку, а сама торгівля нафтовими ф'ючерсами проводиться з 10: 00 до 23:50 з перервою на проміжний кліринг з 14:00 до 14:05), то з рахунків продавців на рахунки покупців буде перерахована сума подорожчання контракту. Якщо ж контракт подешевшав, то з рахунків покупців на рахунки продавців буде перерахована еквівалентна сума. Таким чином, подібні перерахування грошових коштів здійснюються щодня о 19:00 (за Київським часом) і називаються нарахуванням / списанням варіаційної маржі.

Котирування такого ф'ючерсу відповідно до специфікації представлені в доларах США за барель нафти (158,9 літра або приблизно 136 кг), а лот за контрактом становить 10 барелів. Так як контракт є терміновим, то присутні дата початку звернення, дата останнього дня звернення і дата виконання. Мінімальний крок ціни в торгівлі нафтовими ф'ючерсами відповідає 0,01, а вартість даного мінімального кроку дорівнює 5,94627 руб. (Може незначно змінюватися з плином часу).

Щоб укласти угоду з даним контрактом потрібно внести гарантійне забезпечення (ГО), що дорівнює 4222,56 руб. (Також може дещо змінюватися). Причому величина ГО однакова як для покупки, так і для продажу.

Виходить, що при котируванні ф'ючерсу на нафту в 63 долара США його повна вартість може бути обчислена, як 63 $, розділені на 0,01 (крок ціни) та помножені на 5,94627 руб. (Вартість кроку ціни), разом 37461,501 руб.

Ф'ючерси на нафту на Московській біржі мають термін дії один рік, а виконуються (експіріруются) щомісяця. Найбільш ліквідними є ф'ючерси найближчого виконання.

Рис.1. Специфікація ф'ючерсу на нафту сорту Brent

Торгівля нафтовими ф'ючерсами в торговому терміналі QUIK

Порада: для ефективної торгівлі ф'ючерсами на нафту сорту Brent слід додати в таблицю «Поточні торги» ф'ючерсні контракти на нафту сорту Brent і вивести стовпці «% зміни», «ціна останньої угоди» і «оборот в грошах». Праворуч від зазначеної таблиці можна розташувати стакан котирувань і графік цікавить ф'ючерсного контракту. Таблицю «Поточні торги», стакан котирувань і графік ціни бажано пов'язати якорем, щоб при кліці мишею по цікавого ф'ючерсу в таблиці стакан і графік змінювалися автоматично.

Знизу від зазначених таблиць варто розмістити таблиці «Обмеження по клієнтських рахунках» і «Позиції по клієнтських рахунках», які відображають наявні позиції по ф'ючерсах і прибуток від торгівлі, а правіше даних таблиць краще розташувати таблиці стоп-наказів, заявок та угод.

Рис.2. Організація робочого простору в торговому терміналі QUIK для торгівлі нафтовими ф'ючерсами

Щоб здійснити операцію з ф'ючерсом на нафту, слід клікнути два рази лівою кнопкою миші по склянці котирувань, ввести цікавить трейдера заявку на покупку із зазначенням ціни, обсягу і направлення заявки (купівля або продаж) і натиснути на клавішу «Так» для введення заявки в систему .

Рис.3. Купівля ф'ючерсу на нафту

Після операції з ф'ючерсом на нафту відповідні записи з'являться в таблицях заявок та угод, а інвестор стане володарем позиції по ф'ючерсу на нафту.

У нашому прикладі (рис. 3, 4) здійснена покупка одного ф'ючерсу на нафту за ціною 63,47 долара США: ми ввели заявку на покупку за ціною 63,53 долара США, а на момент надходження заявки в систему торгів в склянці котирувань була найкраща ціна, по якій і виповнилася заявка, 63,47 долара США.

Рис.4. Відображення покупки ф'ючерсу на нафту

Для продовження торгівлі нафтовими ф'ючерсами та здійснення продажу слід двічі клікнути по склянці котирувань і у вікні заповнити бажану ціну, обсяг і напрям угоди. У нашому прикладі ми ввели заявку на продаж одного нафтового ф'ючерсу за ціною 63,39 долара США, але так як в склянці котирувань на момент введення заявки була краще котирування на попит, наша заявка здійснилася за ціною 63,50 долара США, що послужило ціною закриття нашій позиції.

Рис.5. Введення заявки на продаж ф'ючерсу на нафту

Після здійснення продажу відповідні записи з'явилися в таблицях заявок та угод, а також в таблицях «Обмеження по клієнтських рахунках» і «Позиції по клієнтських рахунках».

Рис.6. Відображення подальшого продажу ф'ючерсу на нафту

висновок

На Московській біржі реалізована торгівля нафтовими ф'ючерсними контрактами, яка дозволяє інвесторам отримувати прибуток з коливань котирувань вартості нафти.

Матеріали по темі:

Платний відеокурс « Основи термінового ринку: ф'ючерси та опціони »

Безкоштовний вебінар « Торгівля ф'ючерсами - не складно, а прибутково! »

04.12.2018